裁量ってデータから生まれるもの。

こんにちは、ユウです。

今回のお題は!

「裁量はデータから生まれるもの」というお題。

殆どのロジックはロウソク足に制御をすると勝率上昇するのですが

トレードを実際しているとロウソク足だけで判別するのは上級者じゃなきゃ困難

 

ですが、データを理解することで、より深い裁量をすることが出来たり、

判定時刻の違いで良く負ける人などいると思いますがそれらもデータから、

 

・どんな状況なら判定時刻を長くすると良いのか?

・ロウソク足制御の相性がいいロジックは?

・裁量ってどんな所に気を使うべき?

 

など、全てデータから算出することが出来て、自身のトレードの改善をすることが出来ます

データも無いのに、自分の感覚で裁量だけ勝てるなら、

今頃みんな億万長者でハイローも潰れております(笑)

ということで、自身の勝率を理解しているが、中々伸び悩んでる人に向けての記事になります。

 

また、裁量に悩んでる人向けの記事になるかなと。

アナライズもある程度出来て、コーディングできる人は面白い記事になるかも。

勝率を知ることが重要だと思ってる人に向けて記載しているので、

「俺の裁量が最強だー!」とか、

「感覚が一番大切!」とか思ってる人は回れ右した方がいいかも。

 

◆目次◆

①アナライズの大切さの理解

②データサイエンス裁量

 

①アナライズの大切さの理解

今回は実際に様々なロジックにロウソク足の制御を行ったバックテスト掲載します。

この記事を読み進める人は既にバックテストが重要だと認識している方だと思います。

しかし、自分では取得できなかったりアイディア不足という方に向けて数字をまとめてみました。

 

前回までの記事を見てもわかるように、結果的に殆どの人が

適当な裁量で、感覚的にトレードしてる人が大多数で

その行動自体が殆ど効果が無いことがよくお分かりかと思います。

 

ですが、数字を知ることで何が重要で、

どの様な改善が行えるかの事例を見せていけたらと思います。

少なくとも判定時刻には悩まなくなるのではないかと思います。

何より数字の認識を沢山して行かなければいけないので、バックテストの数字を見ていきましょう!

 

まずは、ロウソク足&RSIを組み合わせてる記事や動画など多いので、

そちらのバックテストを取得して実際どんなものか見ていきましょう!

 

※条件

Lowの場合

5分足 RSI 70以上
実体 10point以上

短期判定(Turboでも使える判定)

51c5b3a7a72e8b8450555d7d566f15cd

中期判定

9f112db76d0988fae0cb17aff5344219

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

ba8f98012cbc2abb04b5dbe438490aa3

※条件

Lowの場合

5分足 RSI 70以上
実体 20point以上

短期判定(Turboでも使える判定)

a1fe6a0a1547da8b95bb2a59aeb6181c

中期判定

4b76f4a0282b3f8061a932643cb058eb

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

56794d46a3c6816a9b5267ccf2b693fe

※条件

Lowの場合

5分足 RSI 70以上
実体 30point以上

短期判定(Turboでも使える判定)

fe7e83921fcca528842a1483ef840c5f

中期判定

8d84f1ea7e623c4df7d04a9961c51cd8

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

781b439fc8a249a9d2e00dfbb78e991a

※条件

Lowの場合

5分足 RSI 70以上
実体 40point以上

短期判定(Turboでも使える判定)

8f2d2b6a26f7feff8840cc15fd921aa4 (1)

中期判定

9b5602117e2ea254f661dfbe196ad8ec (1)

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

5ae74b02ceaa8fad4c2fda4563da640b (1)

◆早見表◆

ロジック詳細・対象通貨ペア・期間・勝率詳細・日/エントリー回数

298891b20c9dd796b85da849b4939450

・・・。

なんとも言えない結果になりましたね(笑)

You Tubeの発信などでもRSIとロウソク足を見てしっかり判別しよう。

そして、ロウソク足がでかい時程強気なんて言いますが実際は殆ど変わりません

 

とっても残念な事にその記事や動画の言ってることは殆ど間違えていて、

現在の相場では全く使えない状況となっております。

発信者に僕は伝えたい。

「やっほー!君息してる?」(某美しいYouTuber風)

年別の結果を見ると顕著にわかります。

 

※条件

Lowの場合

5分足 RSI 70以上
実体 40point以上
年別バージョン

短期判定(Turboでも使える判定)

e90efe953b8393b82b7298c51b2ee74f

中期判定

889ac1011665991ff888fad19588b885

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

6c4ad5ac7b3ae1f119882e8902bbf2d6

ロウソク足が大きくなればなるほどエントリー回数が年々少なくなっている

ここから考えられる仮説と事実は何か?を考える必要がある。

まず、つ事実で言うと大きな影響を与えているのはBTCだ。

BTCはETF化されるなんて噂などもあり様々な投資家が為替から移行した。

為替と違って数日で数倍なんて魅力もあるためレバレッジは為替以上だ。

 

実際に為替のランキングを見ても2017年は6位まで食い込み、

NZDやAUD以上の出来高を記録しているため、為替のトレーダーは事実減ってしまった記録がある。

 

故に、大幅な出来高の下落によりロウソク足が年々小さくなっている傾向にある。

当然ながら出来高が低下してしまえばOscillatorは売られすぎ買われすぎに反応する計算式だが

閾値を満たさずに上昇下落をするため、RSIの閾値を満たすことなく為替が動いている現状

 

更にロウソク足に絶対値制御をしているため、

ロウソク足のサイズが小さければエントリーをしなくなるのは必然である。

更には、コロナの影響もあり、5月から更に出来高激減を言うのが現状である。

 

以上の事から、2018年まで使えたロジックは、現在はほぼ使えない。

 

ハイローのペイアウトも1.88倍→1.85倍に低下しているのもあり、

スプレッドもきつくなったのもあり簡単なロジックでは現状勝てない。

ロウソク足が大きければ大きいほど強いなども現状では嘘のように負けます。

データ解析を行うと、ロウソク足のサイズを10Pointずつ上げる度にエントリー回数は、

30回程削れながら0.3%~0.5%程の上昇しかない結果になっております。

 

「あー、ロウソク足のサイズが大きくてもだめかー」

「RSIはこれから使えないインジケーターなんだな~」

ではだめですよ。このデータから沢山の事が学べるのです。

 

もう一度早見表を見ていただきたいのですが、

特徴がある事にお気づきでしょうか?

 

ロウソク足のサイズが大きければ大きいほど、短い判定が強く、

小さければ小さいほど長い判定の方が強くなっています。

RSIが30/70などに到達する瞬間が大切ではなくて、

閾値を満たすまでのシナリオやその時のロウソク足の形などから

判定時刻をコントロールして取引を行うことで判定時刻の悩みは消えます。

 

今回はたった一つのデータですが、急騰した場合は短い判定、

ゆっくり到達した時などは長めの判定など、データから判別することが出来ます。

 

ちなみにこれはSTF(5分足のみ)なので、MTF(1分足混合)にすると、

更に精度が高くデータを出力することが出来て裁量の改善をすることができます

今回のデータは誰でも取得できるような簡易的なデータなのでこれぐらいですが、

詳細を分析するともっと細かく、そのシーンに合わせて取引を行うことができます。

 

自身の勝率を理解していても、ポイントのバランス等を見て自分の取引の癖、

自分がエントリーしてるポイントがどんな所なのかを細分化することで、

判定時刻にも一切悩まなくなるのも、データを分析する大きなメリット。

 

裁量という言葉一つとっても奥行きは無限にあり、

分析の仕方は様々あり改善することはいくらでも可能だよってことです。

自分がアナライズした結果の中でも年別、月別などの観点から仮説を立てて、

検証を行うことで、相場の変化に気づき対応はすぐできると思っています。

 

ただ、強いロジックが出来た!ではなく、

どの様なポイントで強く、弱いのか?なども知るべきだから、

マトリクス形式でこのようにロウソク足の制御を加えてテスターを回せば、

また新しいことが知れたりするので僕的にオススメの裁量解剖方法です。

 

では、次にSTC(ストキャスティクス)の分析をしてみましょう。

メインとシグナルがあるので少しデータ量は多くなります。

 

※条件

Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル70以上
実体 10point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

2bfc7ce234743b87bdea20224ad92a53

中期判定

0a65ae4f13e14ce8b28358624730396e

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

0a8f630756b9e75a8e9668a917cb27ab

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル70以上
実体 20point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

f3dc97521628862f76bbf119ffb645bf

中期判定

158dced5874461a2cc586e43933f43d0

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

a4c111a68618edd75e41796eaa5f6031

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル70以上
実体 30point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

36325faecc60875116b319f2cbf25b34

中期判定

36d85fb5505f3aea5031ec0d51d0b361

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

8741b494d5ccdb41255a2d6cca6df495

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル70以上
実体 40point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

c83948119808523d4f7ad5c6e03daa5e

中期判定

5801873bafff65dbaa9e1d37896b3369

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

6f8927bbe1defe665a28cfbcd9f58e56

◆早見表◆

ロジック詳細・対象通貨ペア・期間・勝率詳細・日/エントリー回数

3e7d5aeead045c960d2c34b689d73734 (1)

STCはなんと言っても回数が魅力的デフォルトは最弱のパラメーター設定ですが、

それでもこの回数と勝率なので本当に使い勝手がいいインジケーターですね。

初心者ほどSTC使ったほうが間違いなくいいと思います。

 

アナライズしてもRSIの時と同様ですね。

ロウソク足の絶対値制御を強くする(大きくする)と回数は減るが勝率が上がる。

結果的にロウソク足が大きいほうが強いのは事実であるということは確信になりましたね。

そして、RSIでもSTCでもロウソク足が大きければ大きいほど判定は短い方が良いということ。

 

どんなインジケーターを使おうが、結果的にインジはロウソク足から出来ていますから、

ロウソク足に制御を強くするとなんでもロジックは強くなるって事です。

 

なので、プロは一周回ってインジを使わないといいますが、

本当にその通りでインジに制御加えたりインジを追加するよりも

ロウソク足に何かしら制御を加えたほうが効率的って理解しています。

結果的にまっさらなMT4になります。とは言え、

僕的には最初はインジケーターを使ったほうがいいと思ってるんですけどね。

 

脱線したので少し話を戻します。

先程の分析をしたならば気づく点としては、

 

・RSIよりエントリー回数が多い

・ロウソク足に制御を強くすると勝率が上がる

・ロウソク足に強く制御するほど判定時刻は短いほうが有利になる

 

これらは先程と変わりませんが、最大連勝と最大連敗数を見ると、

STCの方が幅が狭くRSIの方が幅が広い結果になります。

 

RSIにロウソク足の制御を入れると、連勝するときは気持ちがいいぐらい連勝します。

が、連敗しだすと止まりませんずっと勝てないという波が起きるので荒い。

ですが、STCは波が少なく精神的にも安定しやすいロジックになりやすいです

 

RSIは完全なOscillatorですが、STCは周期トレードなので、

相場の出来高に大きく左右されないインジなのでトレンド最中でも、

周期がなければエントリーをしないのはRSIとの違いになりますね。

 

RSIはレンジでは殆どエントリーしませんから、

一気にエントリーして、一気に勝ったり負けたりという感じ。

STCは勝ち負けを繰り返すので資金的にDDしづらいインジケーターです。

勝率は変わりませんが、勝ち方と負け方は全然違うインジケーターですね。

 

しかし、今回のSTCは条件が少し緩すぎるので閾値を少しきつくし、

エッジラインを上げてバックテストを取得してみましょう。

大体RSIと同じエントリー回数になります。

 

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル80以上
実体 10point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

de6d91ae26d448b28fd64016497554ba

中期判定

f94be2d194a87d93a3abc211e85b9e24

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

7ee83266f755cac4a40b368f66d4e51c

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル80以上
実体 20point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

7962a283089e20010d7a79c2b18a3203

中期判定

031fa389ad15162002cf33226e9b4876

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

3a04fe0708ae9a8c4eef96b62a3a6b84

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル80以上
実体 30point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

cca0f1e654a46d2602349d31344c0d0e

中期判定

9b86b9d581bd7d05f3da1c4bb1d6d0cb

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

cfbb10419c070055456df14f5567072e

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル80以上
実体 40point以上&陽線

短期判定(Turboでも使える判定)

2692dbe5ddf3759d79caf101edb4667c

中期判定

1ea917a0403aeadcfdd5c774691438b9

長期判定(14分40秒からしかエントリーできないので正しいデータではない)

747727eeb945fd9b71674e67547d62e4

◆早見表◆

ロジック詳細・対象通貨ペア・期間・勝率詳細・日/エントリー回数

e497662777ff2ef0fed7107d993934a8

RSIと同じぐらいのエントリー回数になると、データも一気に見やすくなりしたね!

データを見て比較すると、わかりやすいですねー。

 

まず、想像してほしいのですが、40Pointのロウソク足を作る時って

基本的にレンジでは見つかりません。GBPAUDとかGBPJPYとかGBP系です。

EURUSDみたいな通貨ペアはトレンドじゃないとそれだけ大きなロウソク足は作りません。

STCの結果を見ると30Pointだと、連敗率が低いのですが40Pointになると連敗率が上昇。

 

この事からSTCはトレンド向きなロジックではなくレンジ向きのロジックであり、

ロウソク足にきつい制御をしない方が優秀な結果になりやすい傾向にありますね。

ただ、決まってロウソク足に対してきつい制御は短い判定なので、

皆さんもなんのインジを使ってるかわかりませんが、ロウソク足が大きいときは、

できるだけ判定時刻は短くしてあげたほうが勝率は上がるので意識してみてくださいね!

 

少しだけ脱線しますが、

STCを初心者こそ使ったほうがいいという明確な理由が一つあるんです。

 

※条件
Lowの場合

5分足 STC メイン&シグナル80以上
実体 40point以上&陽線
年別バージョン

短期判定(Turboでも使える判定)

a925c1a55c38df8816176141870cd015

RSIの年別と比較するとわかりますが、年ごとの勝率のばらつきがありません。

というのもSTCは周期トレードの一種ですから、出来高に左右されません

今回ロウソク足に絶対値制御、40Point以上という制御なので年々減っておりますが、

STC単体だけなら年別にばらつきは殆どなくなります。

 

なので、いつまでもずっと使い続けられるインジだからこそ僕も初心者に押しています。

勿論、この勝率じゃ使い物になりませんからもっと制御をする必要がありますが、

一つ大きなヒントにはなるのではないかなと思いますので是非分析してみて下さい^^

②データサイエンス裁量

上記のデータを見て何を感じたでしょうか?

ただただ、感覚で裁量を行うのではなくデータサイエンスを行い、

仮説と検証、そして改善を行うPDCAのループから裁量は生まれると僕は思っています。

 

今日の記事で、おそらくロウソク足が大きくなった時は短期判定にしようという意識になったかなと。

事実その方が勝てますからその方がいいのですが、これらの気付きは大した気付きではありません。

指標など大きな値動きの次足は大概逆方向に行きますから今までの相場の中でも経験してる気づきです。

 

ですが、それを明確に数値にしてロジックにしている人が居ないから、

ちょっとサイエンスを行うだけで勝てちゃうのがこの業界だと思っています

ただただ、裁量という言葉で片付けるのではなくて少しだけ分析に力を入れてみると

違った視点が見えてトレードライフも更に面白くなるのかなと思います

 

知識が豊富ではなければいけない

感覚が研ぎ澄まされていなければいけない

 

こんな事を思ったことがある方も多いと思いますが、

実はそんなことってなくて当たり前の分析を行っていれば、

判定時刻に悩むことも無ければ改善する方法も検証できますから難しいことはありません。

強いて言うならどうやったら分析出来るのか?って方法の方が大変かなと思ったり。

 

そこら編は、元々一緒にやっていた加藤が配信してるから

そっちで学んでみて下さい。※一番下にライン@あります。

 

 

ちなみに今回のSTCですが、ちょっと工夫するだけでこんな結果になります。

bd2fd73514bd8f24a94e22ebc74d9638 (1)

このロジックはSTCで出来ていて、1分足と組み合わせてロウソク足には

きつすぎる制御を行っていないロジックになります。これだけ勝てたら魅力的ですね。

 

裁量とは、アナライズした先にあるものであり、

感覚などもデータから養われていくものだと思っています。

 

もしも、ロジックの改善などに悩んだら、

 

・最大連勝と最大連敗のバランスの比較

・年別傾向を見る

・マトリクス形式でバックテスト取得

・振り切った閾値でアナライズ

・判定時刻の癖を捉えてエントリーポイントの確認

 

ここらを行えばだいたい新しい仮説が出来て検証が出来ます。

後はそのPDCAで実践あるのみです。

 

こんな記事のことを教えるオンラインサロンを始めましたー!

毎月3日~6日に募集しているのでご興味あれば是非見てみて下さい☆

 

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yu_GeNabtn

 

また、元々僕と一緒にやっていたパートナーの加藤が、

前述の記事の用にバックテスト等を取得し、トレードに活かすためのプログラミングスクールを行っております。

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バイバイ\(^o^)/

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